5家系統性重要銀行「大到不能倒」 恐面臨額外增資要求

金管會主委顧立雄今 (27) 日公布，我國符合全球系統性重要銀行名單，包括中國信託、兆豐、合庫、國泰世華及台北富邦銀行等 5 家銀行，因為具有重要市場地位，為國家重要的金融機構，為了為降低其如果發生經營風險對金融體系的衝擊，恐面臨額外增資的要求。

顧立雄解釋，為促進系統性重要銀行的風險承擔能力，強化其資本適足，增強其經營的強韌性，G20 要求巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）發展衡量「全球系統性重要銀行」的方法論，並延伸要求各國辨識其國內系統性重要銀行（D-SIBs），並採行相關強化監理措施。

因此，金管會經邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司組成專案小組，蒐集美國、英國、日本、香港、新加坡等主要國家具體作法後，研議我國 D-SIBs 篩選架構及強化監理措施。

顧立雄表示，經專案小組多次討論後，在我國銀行體系中，除屬政府 100% 持有，信用能力有相當政府地位者，不在篩選名單外，經參酌國際規範，依規模（Size）、關連性（Interconnectedness）、可替代性（Substitutability）及複雜程度（Complexity）等四大面向，初步篩選出符合條件的我國系統性重要銀行為：中國信託、兆豐、合庫、國泰世華及台北富邦銀行等 5 家銀行。

這 5 家系統性重要銀行（D-SIBs）須配合資本適足及監理的要求：

一、 額外提列 D-SIBs 緩衝資本 2% 及內部管理資本 2%，共增加 4% 資本：現行一般銀行普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率應符合 7%、8.5% 及 10.5% 之最低標準。

經指定為我國 D-SIBs 的銀行，須額外提列法定緩衝資本 2% 及內部管理資本 2%，並以普通股權益第一類資本支應。亦即其資本適足比率合計應符合 11%、12.5% 及 14.5% 之要求。這些額外資本要求，原則自銀行被指定為 D-SIBs 的次年起可分 4 年提列。

二、 申報經營危機應變措施：我國 D-SIBs 應自被指定的次年起向主管機關申報依「處理金融機構經營危機作業要點」所訂定的「經營危機應變措施」，包括應說明銀行發生資本不足情形時的應變措施。

三、 每年應辦理二年期的壓力測試：我國 D-SIBs 應依第二支柱監理審查原則相關資料規定，定期向主管機關申報並通過二年期壓力測試情境。

顧立雄表示，「資本適足性」是衡量銀行業風險承受能力的重要監理標準，資本適足比率高，顯示銀行的風險承擔能力亦相對較高。銀行於申請相關業務時，其資本的健全程度，亦將反映於資本項目的評比得分上，因此提高資本要求對銀行相關業務的申請亦有正面助益。金管會已完成 D-SIBs 篩選架構及強化監理措施，對提升我國 D-SIBs 的損失吸收能力，強化我國金融穩定有相當助益。

D-SIBs 在金融市場係具有領導性地位之銀行，金管會期待系統性重要銀行能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面帶動提升金融業經營之穩定及健全。

金管會今天先公布金管會相關研議結果，及目前被列入系統性重要銀行名單，接著將預告修正銀行資本適足率管理辦法，預期此新措施從明年 1 月上路。